101年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

12月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%，月底為0.413%；最高為0.413%，最低為0.385%；全月加權平均利率為0.388%，略高於11月份之0.386%（附表1）。

二、拆款成交量

12月份拆款市場成交量合計為2兆5,747億元，較11月份之2兆6,652億元減少905億元或3.40%；12月份日平均交易量為1,226億元，較11月份之1,211億元增加15億元或1.24%（附表2）。

三、拆款餘額

12月份拆款日平均餘額為2,903億元，較11月份之2,916億元減少13億元或0.45%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占58.53%；其次依序為票券公司占22.53%、郵政公司占12.54%、外國銀行在台分行占6.40%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占83.20%；其次依序為外國銀行在台分行占14.09%、郵政公司占2.70%、票券公司占0.01% （附表4）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，12月份最高利率為1.08%，最低利率為0.81%；全月平均初估值為0.93%，與11月份相同（附表5）。

（二）發行量：12月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為1兆850億元，較11月底之1兆765億元增加85億元或0.79%；其中商業本票餘額為1兆236億元，較11月底之1兆175億元增加61億元或0.60%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：12月份30天期商業本票成交利率，最高為0.79%，最低為0.75%；全月平均初估值為0.77%，低於11月份之0.78%（附表5）。

（二）成交量：12月份透過「票券保管結算交割系統」之短期票券*全月成交金額為2兆1,562億元，較11月份之2兆3,096億元減少1,534億元或6.64%；其中商業本票成交金額為2兆316億元，較11月份之2兆1,858億元減少1,542億元或7.05%（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。