102年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

11月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%，月底為0.387%；全月最高為0.388%，最低為0.385%；全月加權平均利率為0.386%，低於10月份之0.387%（附表1）。

二、拆款交易量

11月份拆款市場交易量合計為3兆9,468億元，較10月份4兆5,350億元減少5,882億元或12.97%；11月份日平均交易量為1,879億元，較10月份之2,061億元減少182億元或8.83%（附表1）。

三、拆款餘額

11月份拆款日平均餘額為4,503億元，較10月份之4,546億元減少43億元或0.95%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占68.89%；其次依序為票券公司占19.74%、外國銀行在台分行占7.75%、郵政公司占3.62%（附表2）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占70.09%；其次依序為外國銀行在台分行占23.23%、郵政公司占6.68%（附表2）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，11月份最高利率為1.05%，最低利率為0.74%；全月平均初估值為0.84%，高於10月份之0.83%（附表3）。

（二）發行量：11月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆3,044億元，較10月底之1兆2,696億元增加348億元或2.74%；其中商業本票餘額為1兆2,203億元，較10月底之1兆1,983億元增加220億元或1.84%（附表4）。

二、次級市場

（一）利率：11月份30天期商業本票成交利率，最高為0.65%，最低為0.62%；全月平均初估值為0.63%，低於10月份之0.65%（附表3）。

（二）成交量：11月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆3,413億元，較10月份之2兆3,250億元增加163億元或0.70%；其中商業本票成交金額為2兆1,876億元，較10月份之2兆1,452億元增加424億元或1.98%（附表4）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。